Este factor de profit de important ca el este pictat
Factorul de profit este calculat ca raportul dintre suma tuturor tranzacțiilor profitabile, cu suma tuturor tranzacțiilor perdante (Profit brut \ Pierdere brut) pentru orice perioadă determinată de timp.
De fapt, ceea ce factorul de profit? Acest raport intre profitul brut si pierderea brută. Pentru a crește factorul de profit este necesar, fie pentru a crește profitul total (suma tuturor tranzacțiilor), sau pentru a reduce pierderea totală (suma tuturor tranzacțiilor neprofitabile). De exemplu, pierderea totală va fi mult mai mici, iar factorul de profit este mult mai mare în cazul în care piciorul nu este utilizat în sistem. Tipul și închis supraviețuit trageri în pozitiv sau zero. Iar pierderea nu vor fi reflectate în tabelul de date, deoarece așa cum au fost, și nu a existat nici - factor de profit va crește în mod semnificativ. Iar cei care au tăiat fără milă pierderile și, astfel, crește pierderea totală reduce semnificativ „factor de profit“ ta.
Deci, dacă cineva spune că el nu recunoaște sistemul cu un factor de profit mai mic de 3 (trei), aceasta înseamnă că el nu a spus nimic :)
Cred că factorul de profit vă permite să determine rapid sistemul cel mai bun sau nu cu ochiul liber, iar în cazul în care zzasluzhivaet o verificare suplimentară. Dacă sdeelok mai mult de 100-200 de un an, atunci cred că puteți utiliza PF pentru analiză. Unul dintre cei mai importanți indicatori, cred eu, este „de a face un profit% din tranzacții în toate perioada de testare“, adică, De exemplu, există un test în 1000 se ocupă cu rezultatul final de 1 milion. Ruble. dar acest lucru de un milion de ruble. a adus numai 2 a tranzacției, și nu este bună, iar 998 de tranzacții rămase cu un scor apropiat de zero)))
Ceea ce este cu adevărat acolo :)
998 în negativ, iar a 2 aproape de zero :)
Aici toate meu va intelege :))
Desigur, dacă aveți de a alege între diferitele opțiuni ale aceluiași sistem pentru optimizarea acestuia, motiv dictează că trebuie să alegeți din cel mai mare factor de profit. Dacă alți factori, mai importanți sunt egale, desigur. )
Am o bănuială că programul de capital prost ar trebui să aibă mai puțin de incertitudine decât instrumentul original, dar nu știu cum să-l exprime matematic.
Cel mai important lucru în sistem - o curbă de capital stabil și așteptări. Orice altceva nu contează. Cum putem masura stabilitatea curbei de capital? Raportul Sharpe este absolut improprie, în așa fel încât în rezultatele autocorelare, acesta va arăta cele mai mari rate, într-un moment de capital este doar mizerabil. Cel mai bun mod - panta regresiei liniare împărțită la eroarea standard a pantei de regresie liniară a liniei.
Dacă este așa Sharpe vrea să folosească, este mai bine în loc să folosească statisticile de T Student: MEDIE (P1, P2, Pn) / STDEV.S (P1, P2, Pn) * SQRT (n). În cazul în care P - este rezultatul fiecărei tranzacții individuale, profit sau pierdere în termeni absoluți. Tranzacții medie (la fel ca așteptări) - medii. STDEV.S - părtinitoare deviație standard. n - numărul de tranzacții. Dacă statistica t> = 3, sistemul candidat Horsham pentru comerț.